Объясню на примере популярной программы Fruityloops.
Сначала берём MIDI-кабель,подключаем синтезатор к компу(кабель с белой полоской - в "IN" на синтезаторе,второй в "OUT".) Дальше - если хочешь работать не с MIDI-инструментами а с VST-плагинами,запускаешь Fruityloops,лезешь в Options/Midi Settings ,ставим Port Number - 1, в Output Port Mapping,Master Sync Output,Remote Control Input выставляешь так,чтобы MIDI-команды шли с синтезатора и на синтезатор(если не знаешь что выставлять - попробуй "методом тыка",всё зависит от твоей звуковушки и драйверов,у меня,например SBLive и KX-овские драйвера к ней,выставлено KX UART SB0220.) Ну,в принципе и всё,должно заработать,любым инструментом во Fruityloops можно будет играть с синтезатора.(соответственно любым VST или DX плагином тоже.)
P.S. Чтобы в процессе игры синтезатор не звучал своими звуками через встроенные динамики - просто делаешь на нём громкость на минимум.